SET 50 INDEX OPTIONS

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ผู้ซื้อได้สิทธิใน การ “ซื้อ”
หรือได้รับสิทธิในการ “ขาย” ดัชนี SET50

คุณลักษณะเด่นของ SET 50 INDEX OPTIONS

SET50 Index Options หมายถึง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ผู้ซื้อได้สิทธิใน การ “ซื้อ” หรือได้รับสิทธิในการ “ขาย” ดัชนี SET50 จากผู้ขายในเงื่อนไข และราคาที่ตกลงกันไว้ในสัญญาออปชั่น หรือที่เรียกว่า ราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) SET50 Index Options มี จุดเด่นที่สามารถใช้สร้างกลยุทธ์ทำกำไรได้ ในทุกสภาวะตลาด สามารถนำมาผสมผสานกับฟิวเจอร์ส หรือหุ้นเพื่อออกแบบกลยุทธ์ลงทุน รับมือกับตลาดได้ทั้งในภาวะขาขึ้น ขาลง และตลาดคงตัว SET50 Index Options เปิดซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2550

รายละเอียด

สินค้าอ้างอิง ดัชนี SET50 ที่คำนวณ และเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชื่อย่อสัญญา S50C: Call Options
S50P: Put Options
ตัวคูณดัชนี 200 บาท
ต่อ 1 จุดของดัชนี
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ เดือนใกล้ 3 เดือนติดต่อกัน และ เดือนสุดท้ายของไตรมาสถัดไป
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ 0.1 จุด
(คิดเป็น 20 บาทต่อสัญญา)
ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
และชำระราคา
5 บาท
ต่อสัญญา โดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

ข้อมูลอื่นๆ

ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดแต่ละวัน

+30% ของราคาปิดของดัชนี SET50 ล่าสุด

ประเภทการใช้สิทธิ

ใช้สิทธิได้เมื่อสัญญาถึงกำหนดเท่านั้น (European)

ราคาใช้สิทธิ

  • ให้ช่วงห่างของราคาใช้สิทธิเท่ากับ 25 จุด
  • ในช่วงเริ่มต้นของทุกวันทำการ กำหนดให้มีออปชั่น Series ต่อไปนี้
    - At-the-money จำนวน 1 series
    - In-the-money และ Out-of-the-money จำนวนอย่างละไม่น้อยกว่า 2 series

เวลาซื้อขาย

Pre-open: 09:15 น. – 09:45 น.
Morning session: 09:45 น. – 12:30 น.
Pre-open: 13:45 น. – 14:15 น.
Afternoon session: 14:15 น. – 16:55 น.

การจำกัดฐานะ

ห้ามมีฐานะสุทธิรวมใน SET50 Index Futures และ SET50 Index Options
เมื่อคำนวณฐานะเทียบเท่ากับฐานะใน SET50 Index Futures ในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือน รวมกันเกิน 100,000 สัญญา

วิธีการส่งมอบ/ชำระราคา

ชำระราคาเป็นเงินสด

ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขาย

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่มีข้อกำหนดเรื่องค่าธรรมเนียมนายหน้าการซื้อขาย อัตราค่าธรรมเนียมสามารถต่อรองได้เสรี

ราคาที่ใช้ชำระราคาในวันซื้อขายวันสุดท้าย

คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายของหุ้นอ้างอิงของ Stock Futures ในช่วง 15 นาทีสุดท้ายและ ณ เวลาปิดทำการซื้อขายของหุ้นอ้างอิงในวันซื้อขายวันสุดท้าย โดยใช้ค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง

วันซื้อขายวันสุดท้าย

วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ โดยสัญญาที่ครบอายุจะสิ้นสุดการซื้อขายในเวลา 16:30 น.

ข้อตกลงและขอบเขตความรับผิด

ดัชนีหลักทรัพย์ SET INDEX, SET50 INDEX, SET100 INDEX รวมถึงดัชนีอื่นๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นผู้คำนวณ (รวมเรียกว่า “กลุ่มดัชนีหลักทรัพย์ ของตลาดหลักทรัพย์” ) เป็น เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว การใช้กลุ่มดัชนีหลักทรัพย์ของ ตลาดหลักทรัพย์โดยมิได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือเป็นการละเมิดอนึ่งการนำเสนอข้อมูลกลุ่มดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์บนเว็บไซด์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยไม่สามารถรับรองในเรื่องของการใช้งานที่ตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะอื่นใดหรือการรับประกันคุณภาพของข้อมูลแต่อย่างใด ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะใช้ความพยายามอย่างดีที่จะนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความรับผิดใด (รวมถึงกรณีประมาท) สำหรับข้อผิดพลาด หรือข้อละเว้นหรืความเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลที่ได้นำเสนอนี้

หมายเหตุ

ลักษณะของสัญญาข้างต้น ได้มีการปรับปรุงเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ ผู้สนใจสามารถดูแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว ตามกฎเกณฑ์ของการจัดให้มีการ ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า * ในวันที่ 27 กันยายน 2555 ที่สัญญา Options เดือนกันยายน 2555 (U12) ซื้อขายวันสุดท้าย ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะไม่เพิ่มสัญญา เดือนกันยายน 2556 (U13) เพื่อปรับใช้จำนวนสัญญาตามลักษณะใหม่ ทั้งนี้ สำหรับสัญญาเดือนมิถุนายน 2555 (M12) ที่มีการซื้อขายอยู่ ก่อนหน้าจะยังสามารถซื้อขายได้จนกว่าจะครบกำหนดอายุ ** ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป Series ที่มีการเพิ่มขึ้นเมื่อดัชนีอ้างอิง SET50 Index ปรับเปลี่ยน จะมีราคาใช้สิทธิห่างกันเท่ากับ 25 จุด โดยจะเป็นการเพิ่มจาก Series ที่มีอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้ series อื่นๆที่มีการสร้างและซื้อขายไปก่อนหน้านี้ก็จะยังสามารถซื้อขายได้จนกว่าจะครบกำหนดอายุ

บทวิเคราะห์ที่น่าสนใจ

เจาะลึกทุกเรื่องที่คุณควรรู้

อ่านบทวิเคราะห์

สินค้าและบริการอื่นๆ